Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió publicadaData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/126733
Simulación de Monte Carlo aplicada a un modelo interno para calcular el riesgo de mortalidad en Solvencia II.
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
El 1 de enero de 2016 entró en vigor Solvencia II, que establece un nuevo marco regulador común para el sector asegurador que opera en la Unión Europea. En esta normativa tiene especial importancia el cálculo del capital de solvencia obligatorio, ofreciendo la posibilidad de utilizar dos modelos para su cálculo, el modelo estándar, el cual utiliza fórmulas establecidas por el regulador, y el modelo interno, basado en fórmulas propuestas por la propia compañía en base a su experiencia. En este trabajo se propone un modelo interno, basado en el método de simulación de Monte Carlo, que permite calcular el capital de solvencia obligatorio asociado al riesgo de mortalidad del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida. Se asume la formalización matemática del capital de solvencia obligatorio como el valor en riesgo, al 99,5%, de la diferencia entre el valor actualizado de los activos menos los pasivos de dos años consecutivos. A diferencia de lo que sucede con el modelo estándar, en el modelo interno propuesto, el capital de solvencia obligatorio asociado al riesgo de mortalidad depende de la estructura del colectivo que forma la cartera de la compañía de seguros.
Matèries (anglès)
Citació
Citació
PONS CARDELL, M. àngels, SARRASÍ VIZCARRA, Francisco javier. Simulación de Monte Carlo aplicada a un modelo interno para calcular el riesgo de mortalidad en Solvencia II.. _Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA_. 2017. Vol. 18, núm. 1, pàgs. 53-70. [consulta: 20 de gener de 2026]. ISSN: 1575-605X. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/126733]