Miniatura

Fitxers

582281.pdf (383.71 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2012-10

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/102784

Ruin probability and time of ruin with a proportional reinsurance threshold strategy

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.1007/s11750-010-0165-5

Resum

In this paper, we present a threshold proportional reinsurance strategy and we analyze the effect on some solvency measures: ruin probability and time of ruin. This dynamic reinsurance strategy assumes a retention level that is not constant and depends on the level of the surplus. In a model with inter-occurrence times being generalized Erlang(n)-distributed, we obtain the integro-differential equation for the Gerber-Shiu function. Then, we present the solution for inter-occurrence times exponentially distributed and claim amount phase-type(N). Some examples for exponential and phase-type(2) claim amount are presented. Finally, we show some comparisons between threshold reinsurance and proportional reinsurance.

Matèries

Reassegurances, Gestió del risc, Avaluació del risc, Assegurances de vida, Supervivència

Matèries (anglès)

Reinsurance, Risk management, Risk assessment, Life insurance, Survival

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

CASTAÑER, Anna, CLARAMUNT BIELSA, M. mercè, MÁRMOL, Maite. Ruin probability and time of ruin with a proportional reinsurance threshold strategy. _TOP_. 2012. Vol. 20, núm. 3, pàgs. 614-638. [consulta: 21 de gener de 2026]. ISSN: 1134-5764. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/102784]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre