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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/68484
Provisiones técnicas por años de calendario mediante modelo lineal generalizado: una aplicación con Rexcel
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Resum
El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es un modelo estocástico con aplicación al cálculo de provisiones técnicas. El MLG tiene como caso particular el método determinista Chain-Ladder (CL), y permite calcular los errores cometidos en la predicción. Dichos errores posibilitan el cálculo de márgenes de solvencia con sentido estadístico, objetivo primordial en Solvencia II. En este artículo se estudi an las fórmulas de las reservas por años de calendario, las cuales permiten cálculos en un entorno financiero. Acompañando el estudio se incluye una aplicación de RExcel que calcula valores actuales para diferentes escenarios, con fórmulas analíticas o distribuciones predictivas.
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Citació
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BOJ DEL VAL, Eva, COSTA COR, Teresa and ESPEJO FERNÁNDEZ, Juan. Provisiones técnicas por años de calendario mediante modelo lineal generalizado: una aplicación con Rexcel. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 2014. Vol. 20, num. 83-116. ISSN 0534-3232. [consulted: 24 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/68484