Miniatura

Fitxers

525994.pdf (128.84 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2006

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23389

Stochastic delay differential equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H 1/2

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

We consider the Cauchy problem for a stochastic delay differential equation driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H>¿. We prove an existence and uniqueness result for this problem, when the coefficients are sufficiently regular. Furthermore, if the diffusion coefficient is bounded away from zero and the coefficients are smooth functions with bounded derivatives of all orders, we prove that the law of the solution admits a smooth density with respect to Lebesgue measure on R.

Matèries

Equacions diferencials estocàstiques, Moviment brownià

Matèries (anglès)

Stochastic differential equations, Brownian movements

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

FERRANTE, Marco, ROVIRA ESCOFET, Carles. Stochastic delay differential equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H 1/2. _Bernoulli_. 2006. Vol. 12, núm. 1, pàgs. 85-100. [consulta: 25 de gener de 2026]. ISSN: 1350-7265. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/23389]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre