Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió acceptadaData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/220965
An Extension of Interval Probabilities using Modal Interval Theory and its Application to Non-life Insurance
Títol de la revista
ISSN de la revista
Títol del volum
Resum
In this paper we apply the modal interval theory to the actuarial field to study the analysis and control of solvency in non-life insurance portfolios. The advantages of modal intervals over classical intervals are the interpretative field and the extension of the calculation possibilities that modal intervals offer. To achieve this, we will analyse and propose some properties of modal interval probability that allow us to ensure that the cumulative distribution function and the probability density function of the aggregated cost with which we will work are modal interval functions and, therefore, they can be correctly interpreted from this new point of view.
Descripció
Matèries (anglès)
Citació
Citació
ADILLÓN, Román, JORBA, Lambert, MÁRMOL, Maite. An Extension of Interval Probabilities using Modal Interval Theory and its Application to Non-life Insurance. _Methodology and Computing in Applied Probability_. 2025. Vol. 27, núm. 37, pàgs. 1-17. [consulta: 28 de novembre de 2025]. ISSN: 1387-5841. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/220965]