El CRAI romandrà tancat del 24 de desembre de 2025 al 6 de gener de 2026. La validació de documents es reprendrà a partir del 7 de gener de 2026.
El CRAI permanecerá cerrado del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. La validación de documentos se reanudará a partir del 7 de enero de 2026.
From 2025-12-24 to 2026-01-06, the CRAI remain closed and the documents will be validated from 2026-01-07.
 
Miniatura

Fitxers

892836.pdf (399.55 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2025-04-21

Llicència de publicació

(c) Springer Verlag, 2025
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/220965

An Extension of Interval Probabilities using Modal Interval Theory and its Application to Non-life Insurance

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11009-025-10164-8

Resum

In this paper we apply the modal interval theory to the actuarial field to study the analysis and control of solvency in non-life insurance portfolios. The advantages of modal intervals over classical intervals are the interpretative field and the extension of the calculation possibilities that modal intervals offer. To achieve this, we will analyse and propose some properties of modal interval probability that allow us to ensure that the cumulative distribution function and the probability density function of the aggregated cost with which we will work are modal interval functions and, therefore, they can be correctly interpreted from this new point of view.

Matèries

Probabilitats, Anàlisi d'intervals (Matemàtica), Matemàtica actuarial, Assegurances

Matèries (anglès)

Probabilities, Interval analysis (Mathematics), Actuarial mathematics, Insurance

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

ADILLÓN, Román, JORBA, Lambert, MÁRMOL, Maite. An Extension of Interval Probabilities using Modal Interval Theory and its Application to Non-life Insurance. _Methodology and Computing in Applied Probability_. 2025. Vol. 27, núm. 37, pàgs. 1-17. [consulta: 3 de gener de 2026]. ISSN: 1387-5841. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/220965]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre