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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/174940
SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro
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En este trabajo se propone un modelo interno basado en la simulación de Monte Carlo, para el cálculo del capital de solvencia obligatorio del riesgo de suscripción de vida, de una compañía de seguros que presenta dos riesgos, el de supervivencia y el de mortalidad. A diferencia del modelo estándar, la agregación de estos dos riesgos se llevará a cabo sin necesidad de conocer las matrices de correlación. Posteriormente se analiza el efecto que tienen las diferentes modalidades de reaseguro en el capital de solvencia obligatorio. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el de excedentes y el stop-loss. Palabras clave: Reaseguro; Solvencia II; Capital de solvencia obligatorio; mortalidad; longevidad
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PONS CARDELL, M. Àngels and SARRASÍ VIZCARRA, Francisco Javier. SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro. Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA. 2020. Vol. 21, num. 1, pags. 45-64. ISSN 1575-605X. [consulted: 13 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/174940