Fitxers

625911.pdf (297.42 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2012-10-05

Llicència de publicació

cc-by (c) León, J. A. (León Vázquez, Jorge A.) et al., 2012
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/43446

Anticipating linear stochastic differential equations driven by a Lévy process

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.1214/EJP.v17-1910

Resum

In this paper we study the existence of a unique solution for linear stochastic differential equations driven by a Lévy process, where the initial condition and the coefficients are random and not necessarily adapted to the underlying filtration. Towards this end, we extend the method based on Girsanov transformations on Wiener space and developped by Buckdahn [7] to the canonical Lévy space, which is introduced in [25].

Matèries

Anàlisi estocàstica, Processos estocàstics

Matèries (anglès)

Analyse stochastique, Stochastic processes

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

LEÓN, J. A. (León Vázquez, MÁRQUEZ, David (Márquez Carreras) and VIVES I SANTA EULÀLIA, Josep. Anticipating linear stochastic differential equations driven by a Lévy process. Electronic Journal of Probability. 2012. Vol. 17, num. 89, pags. 1-26. ISSN 1083-6489. [consulted: 23 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/43446

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre