Miniatura

Fitxers

504609.pdf (287.02 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2003

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/119292

Malliavin Calculus applied to finance

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1016/S0378-4371(02)01531-5

Resum

In this article, we give a brief informal introduction to Malliavin Calculus for newcomers. We apply these ideas to the simulation of Greeks in Finance. First to European-type options where formulas can be computed explicitly and therefore can serve as testing ground. Later, we study the case of Asian options where close formulas are not available, and we also open the view for including more exotic derivatives. The Greeks are computed through Monte Carlo simulation.

Matèries

Càlcul de Malliavin, Processos estocàstics

Matèries (anglès)

Malliavin calculus, Stochastic processes

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Citació

MONTERO TORRALBO, Miquel, KOHATSU-HIGA, Arturo. Malliavin Calculus applied to finance. _Physica A_. 2003. Vol. 320, núm. 548-570. [consulta: 25 de gener de 2026]. ISSN: 0378-4371. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/119292]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre