Fitxers

142946.pdf (323.95 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

1999

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23364

Expansion of the density: a Wiener-chaos approach

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

Contribució addicional

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

We prove a Taylor expansion of the density pε(y) of a Wiener functional Fε with Wiener-chaos decomposition Fε=y+∑∞n=1εnIn(fn), ε∈(0,1]. Using Malliavin calculus, a precise description of the coefficients in the development in terms of the multiple integrals In(fn) is provided. This general result is applied to the study of the density in two examples of hyperbolic stochastic partial differential equations with linear coefficients, where the driving noise has been perturbed by a coefficient ε.

Recurs relacionat

https://projecteuclid.org/euclid.bj/1173147906

Matèries

Equacions diferencials estocàstiques, Càlcul de Malliavin, Probabilitats

Matèries (anglès)

Malliavin calculus, Probabilities, Stochastic differential equations

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

MÁRQUEZ, David (Márquez Carreras) and SANZ-SOLÉ, Marta. Expansion of the density: a Wiener-chaos approach. Bernoulli. 1999. Vol. 5, num. 2, pags. 257-274. ISSN 1350-7265. [consulted: 30 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/23364

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre