Fitxers

560538.pdf (323.4 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2000

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23402

Chaotic Kabanov formula for the Azéma martingales

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

We derive the chaotic expansion of the product of nth- and first-order multiple stochastic integrals with respect to certain normal martingales. This is done by application of the classical and quantum product formulae for multiple stochastic integrals. Our approach extends existing results on chaotic calculus for normal martingales and exhibits properties, relative to multiple stochastic integrals, polynomials and Wick products, that characterize the Wiener and Poisson processes.

Matèries

Anàlisi estocàstica, Martingales (Matemàtica), Integrals estocàstiques

Matèries (anglès)

Stochastic analysis, Martingales (Mathematics), Stochastic integrals

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

PRIVAULT, Nicolas, SOLÉ, Josep Lluís and VIVES I SANTA EULÀLIA, Josep. Chaotic Kabanov formula for the Azéma martingales. Bernoulli. 2000. Vol. 6, num. 4), pags. 633-651. ISSN 1350-7265. [consulted: 30 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/23402

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre