Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

652942.pdf (308.96 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2015-06-10

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Elsevier, 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/102737

Discrete Schur-constant models

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

This paper introduces a class of Schur-constant survival models, of dimension n, for arithmetic non-negative random variables. Such a model is defined through a univariate survival function that is shown to be n-monotone. Two general representations are obtained, by conditioning on the sum of the n variables or through a doubly mixed multinomial distribution. Several other properties including correlation measures are derived. Three processes in insurance theory are discussed for which the claim interarrival periods form a Schur-constant model.

Matèries

Models matemàtics, Risc (Assegurances), Risc (Economia)

Matèries (anglès)

Mathematical models, Risk (Insurance), Risk

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

CASTAÑER, Anna, et al. Discrete Schur-constant models. Journal of Multivariate Analysis. 2015. Vol. 140, num. 343-362. ISSN 0047-259X. [consulted: 16 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/102737

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre