Miniatura

Fitxers

652942.pdf (308.96 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2015-06-10

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Elsevier, 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/102737

Discrete Schur-constant models

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

This paper introduces a class of Schur-constant survival models, of dimension n, for arithmetic non-negative random variables. Such a model is defined through a univariate survival function that is shown to be n-monotone. Two general representations are obtained, by conditioning on the sum of the n variables or through a doubly mixed multinomial distribution. Several other properties including correlation measures are derived. Three processes in insurance theory are discussed for which the claim interarrival periods form a Schur-constant model.

Matèries

Models matemàtics, Risc (Assegurances), Risc (Economia)

Matèries (anglès)

Mathematical models, Risk (Insurance), Risk

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

CASTAÑER, Anna, CLARAMUNT BIELSA, M. mercè, LEFÈVRE, Claude, LOISEL, Stéphane. Discrete Schur-constant models. _Journal of Multivariate Analysis_. 2015. Vol. 140, núm. 343-362. [consulta: 24 de gener de 2026]. ISSN: 0047-259X. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/102737]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre