Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

5852.pdf (442.59 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

1982

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/7623

A singular stochastic integral equation

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://doi.org/10.1090/S0002-9939-1982-0663883-5

Resum

This note is devoted to the discussion of the stochastic differential equation $ XdX + YdY = 0$, $ X$ and $ Y$ being continuous local martingales. A method to construct solutions of this equation is given.

Matèries

Anàlisi estocàstica, Integrals estocàstiques

Matèries (anglès)

Stochastic analysis, Stochastic integrals

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Física Quàntica i Astrofísica)

Citació

NUALART, David and SANZ-SOLÉ, Marta. A singular stochastic integral equation. Proceedings of the American Mathematical Society. 1982. Vol. 86, num. 1, pags. 139-142. ISSN 1088-6826. [consulted: 19 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/7623

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre