Miniatura

Fitxers

5852.pdf (442.59 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

1982

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/7623

A singular stochastic integral equation

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://doi.org/10.1090/S0002-9939-1982-0663883-5

Resum

This note is devoted to the discussion of the stochastic differential equation $ XdX + YdY = 0$, $ X$ and $ Y$ being continuous local martingales. A method to construct solutions of this equation is given.

Matèries

Anàlisi estocàstica, Integrals estocàstiques

Matèries (anglès)

Stochastic analysis, Stochastic integrals

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Física Quàntica i Astrofísica)

Citació

NUALART, David, SANZ-SOLÉ, Marta. A singular stochastic integral equation. _Proceedings of the American Mathematical Society_. 1982. Vol. 86, núm. 1, pàgs. 139-142. [consulta: 23 de gener de 2026]. ISSN: 1088-6826. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/7623]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre