Miniatura

Fitxers

158898.pdf (446.82 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2019-06-29

Llicència de publicació

cc-by-sa (c) David Capilla Guilarte, 2019
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/158898

Basics of Malliavin Calculus

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] This work is an introduction to Malliavin calculus. We start by giving the definition of an integration by parts formula and how they are related to the existence of densities of random variables. The central topic of this work is how using Malliavin calculus we can find integration by parts formulas. In order to accomplish this objective, there are presented tools such as the Wiener chaos decomposition, the multiple Wiener-Itô integral and the fundamental operators which are: the differential operator, the divergence operator and the generator of the Ornstein–Uhlenbeck semigroup. These operators are combined to obtain explicit integration by parts formulas that result in criteria for the existence and regularity of probability densities. Finally, it is provided an example where there are obtained conditions for the Malliavin differentiability of a particular process.

Descripció

Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2019, Director: Marta Sanz

Matèries

Càlcul de Malliavin, Processos de moviment brownià, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Malliavin calculus, Brownian motion processes, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Matemàtica Avançada

Citació

CAPILLA GUILARTE, David. Basics of Malliavin Calculus. [consulta: 25 de febrer de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/158898]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre