Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

908593.pdf (458.34 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2026-04-02

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2026
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/230066

Gaussian lower bound and positivity of the density of stochastic delay differential equations driven by a fractional Brownian motion

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.64785/mc.31.1.9

Resum

In this paper, we prove that the density of a stochastic delay differential equation driven by a fBm with Hurst parameter > 1/2 is strictly positive combining Nourdin-Viens’ and Kohatsu-Higa’s method.

Matèries

Processos gaussians, Processos estocàstics

Matèries (anglès)

Gaussian processes, Stochastic processes

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)
Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

BURÉS MOGOLLÓN, Òscar and ROVIRA ESCOFET, Carles. Gaussian lower bound and positivity of the density of stochastic delay differential equations driven by a fractional Brownian motion. Mathematical Communications. 2026. Vol. 31, num. 1, pags. 115-135. ISSN 1331-0623. [consulted: 10 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/230066

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre