Document type
Doctoral thesisVersion
Published versionPublication date
All rights reserved
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/35461
Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetres
Journal Title
Authors
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
[cat] DE LA TESI: Aquesta memoria consta de dues parts La primera part està dedicada a l'obtenció d'un criteri local de regularitat de densitats per a vectors que tinguin una llei de probabilitat concentrada en un obert de Rk mitjançant tècniques de càlcul estocàstic de variacions (càlcul de Malliavm). Com aplicació d'aquest criteri es demostra que el suprem al quadrat unitat del drap brownià té una densitat infinitament dif renciable en (0, oo) En la segona part s'obté un resultat d'aproximació de difusions per a una equació estocàstica hiperbólica en el pla governada per un procés de Wiener amb dos paràmetres. La llei límit queda caracteritzada com la solució d'un problema de martingala es demostra l'equivaléncia entre existencia i unicitat de solució feble per a una equació diferencial estocàstica en el pla i existéncia i unicitat de solució del corresponent problema de martingala per a processos amb dos paràmetres.
Subject (English)
Citation
Collections
Citation
FLORIT I SELMA, Carmen. Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetres. ISBN 9788469388358. [consulted: 12 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/35461