Carregant...
Fitxers
Tipus de document
TesiVersió
Versió publicadaData de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/35461
Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetres
Títol de la revista
Autors
ISSN de la revista
Títol del volum
Resum
[cat] DE LA TESI: Aquesta memoria consta de dues parts La primera part està dedicada a l'obtenció d'un criteri local de regularitat de densitats per a vectors que tinguin una llei de probabilitat concentrada en un obert de Rk mitjançant tècniques de càlcul estocàstic de variacions (càlcul de Malliavm). Com aplicació d'aquest criteri es demostra que el suprem al quadrat unitat del drap brownià té una densitat infinitament dif renciable en (0, oo) En la segona part s'obté un resultat d'aproximació de difusions per a una equació estocàstica hiperbólica en el pla governada per un procés de Wiener amb dos paràmetres. La llei límit queda caracteritzada com la solució d'un problema de martingala es demostra l'equivaléncia entre existencia i unicitat de solució feble per a una equació diferencial estocàstica en el pla i existéncia i unicitat de solució del corresponent problema de martingala per a processos amb dos paràmetres.
Descripció
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
FLORIT I SELMA, Carmen. Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetres. [consulta: 30 de novembre de 2025]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/35461]