Miniatura

Fitxers

582396.pdf (204.07 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2010

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/132421

Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.5565/PUBLMAT_54110_11

Resum

We show an It o's formula for nondegenerate Brownian martingales Xt = R t 0 us dWs and functions F(x, t) with locally integrable derivatives in t and x. We prove that one can express the additional term in It o's s formula as an integral over space and time with respect to local time.

Matèries

Moviment brownià, Martingales (Matemàtica)

Matèries (anglès)

Brownian movements, Martingales (Mathematics)

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

BARDINA I SIMORRA, Xavier, ROVIRA ESCOFET, Carles. Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales. _Publicacions Matemàtiques_. 2010. Vol. 54, núm. 1, pàgs. 187-208. [consulta: 24 de gener de 2026]. ISSN: 0214-1493. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/132421]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre