Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

582396.pdf (204.07 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2010

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/132421

Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.5565/PUBLMAT_54110_11

Resum

We show an It o's formula for nondegenerate Brownian martingales Xt = R t 0 us dWs and functions F(x, t) with locally integrable derivatives in t and x. We prove that one can express the additional term in It o's s formula as an integral over space and time with respect to local time.

Matèries

Moviment brownià, Martingales (Matemàtica)

Matèries (anglès)

Brownian movements, Martingales (Mathematics)

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

BARDINA I SIMORRA, Xavier and ROVIRA ESCOFET, Carles. Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales. Publicacions Matemàtiques. 2010. Vol. 54, num. 1, pags. 187-208. ISSN 0214-1493. [consulted: 19 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/132421

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre