Miniatura

Fitxers

708639.pdf (167.62 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2021

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Sveučili te Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/190547

Weak convergence to a class of two-parameter Gaussian processes from a Lévy sheet

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

In this paper, we show an approximation in law, in the space of the continuous functions on $[0,1]^2$, of two-parameter Gaussian processes that can be represented as a Wiener type integral by processes constructed from processes that converge to the Brownian sheet. As an application, we obtain a sequence of processes constructed from a Lévy sheet that converges in law towards the fractional Brownian sheet.

Matèries

Processos gaussians, Teorema del límit central, Processos de Lévy, Camps aleatoris

Matèries (anglès)

Gaussian processes, Central limit theorem, Lévy processes, Random fields

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

BARDINA I SIMORRA, Xavier, ROVIRA ESCOFET, Carles. Weak convergence to a class of two-parameter Gaussian processes from a Lévy sheet. _Mathematical Communications_. 2021. Vol. 26, núm. 2, pàgs. 131-150. [consulta: 21 de gener de 2026]. ISSN: 1331-0623. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/190547]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre