Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió publicadaData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/216508
Stability of some anticipating semilinear stochastic differential equations of Skorohod type
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
In the present paper, we study different types of stability of the solution of a semi-linear anticipating stochastic differential equation driven by a Brownian motion, with a random variable as initial condition. The involved stochastic integral is the Skorohod one. Being the initial condition random, we need to redefine the stability concepts. The new stability criteria depend on the derivative of the initial condition in the Malliavin calculus sense.
Matèries (anglès)
Citació
Citació
LEÓN, Jorge a., MÁRQUEZ, David (márquez carreras), VIVES I SANTA EULÀLIA, Josep. Stability of some anticipating semilinear stochastic differential equations of Skorohod type. _Journal of Dynamics and Differential Equations_. 2025. Vol. 37, núm. 1259–1294. [consulta: 14 de gener de 2026]. ISSN: 1040-7294. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/216508]