Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (879.45 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2018-09-11

Llicència de publicació

cc-by-sa (c) Felipe Garcı́a Villa, 2018
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/129546

Shannon wavelets inverse Fourier technique for computacional finance

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] European options are financial derivatives, governed by the solution of an integral, the so-called discounted expectation of the pay-off function. For the computation of the expectation we require knowledge about the probability density function of the stochastic asset price process, which is typically available by its Fourier transform. In this project, we will explore wavelets theory to be able to construct the Shannon wavelets and use them to describe the density function. Also, a numerical method proposed by Luis Ortiz-Gracia and Cornelis W. Oosterlee to price these derivatives will be presented. This is called SWIFT (Shannon wavelet inverse Fourier technique).

Descripció

Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2018, Director: Luis Ortiz Gracia i Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Espais de Hilbert, Ondetes (Matemàtica), Treballs de fi de màster, Distribució (Teoria de la probabilitat), Matemàtica financera, Mètode de Montecarlo, Opcions (Finances)

Matèries (anglès)

Hilbert space, Wavelets (Mathematics), Master's theses, Distribution (Probability theory), Business mathematics, Monte Carlo method, Options (Finance)

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Matemàtica Avançada

Citació

GARCÍA VILLA, Felipe. Shannon wavelets inverse Fourier technique for computacional finance. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/129546]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre