Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

618608.pdf (261.9 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2012

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/50787

First-passage and escape problems in the Feller process

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.86.041116

Resum

The Feller process is an one-dimensional diffusion process with linear drift and state-dependent diffusion coefficient vanishing at the origin. The process is positive definite and it is this property along with its linear character that have made Feller process a convenient candidate for the modeling of a number of phenomena ranging from single-neuron firing to volatility of financial assets. While general properties of the process have long been well known, less known are properties related to level crossing such as the first-passage and the escape problems. In this work we thoroughly address these questions.

Matèries

Física matemàtica, Processos estocàstics, Mercat financer

Matèries (anglès)

Mathematical physics, Stochastic processes, Financial market

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Citació

MASOLIVER, Jaume and PERELLÓ, Josep. First-passage and escape problems in the Feller process. Physical Review E. 2012. Vol. 86, num. 041116-1-041116-12. ISSN 1539-3755. [consulted: 8 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/50787

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre