Fitxers

146396.pdf (201.39 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

1997

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23385

Stochastic differential equations with random coefficients

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

Contribució addicional

ISSN de la revista

Títol del volum

Resum

In this paper we establish the existence and uniqueness of a solution for different types of stochastic differential equation with random initial conditions and random coefficients. The stochastic integral is interpreted as a generalized Stratonovich integral, and the techniques used to derive these results are mainly based on the path properties of the Brownian motion, and the definition of the Stratonovich integral.

Recurs relacionat

Matèries

Equacions diferencials estocàstiques, Integrals

Matèries (anglès)

Stochastic differential equations, Integrals

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

KOHATSU-HIGA, Arturo, LEÓN, J. A. (León Vázquez and NUALART, David. Stochastic differential equations with random coefficients. Bernoulli. 1997. Vol. 3, num. 2, pags. 233-245. ISSN 1350-7265. [consulted: 6 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/23385

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre