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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/133341
El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad
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El objetivo de este trabajo es analizar el efecto mitigador que para una compañía de seguros tiene su política de reaseguro, en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad de su cartera de vida. En nuestro modelo el capital de solvencia obligatorio se calcula a través de un modelo interno basado en el método de simulación de Monte Carlo. Dicho capital se obtiene como el valor en riesgo, al 99,5%, de la diferencia entre el valor actualizado de los activos menos los pasivos de dos años consecutivos, teniendo en cuenta en su cálculo la política de reaseguro de la compañía. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el cuota parte, el excedente y el stop-loss. Por último, se lleva a cabo para las diferentes modalidades de reaseguro un análisis de sensibilidad del capital de solvencia obligatorio respecto a la cuota de retención de la compañía, en el caso del cuota parte, y respecto al pleno de retención, en el caso del de excedente y del stop-loss.
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PONS CARDELL, M. Àngels and SARRASÍ VIZCARRA, Francisco Javier. El reaseguro en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad. Anales de ASEPUMA. 2018. Vol. 26, num. A401, pags. 01-23. ISSN 2171-892X. [consulted: 9 of June of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/133341