El CRAI romandrà tancat del 24 de desembre de 2025 al 6 de gener de 2026. La validació de documents es reprendrà a partir del 7 de gener de 2026.
El CRAI permanecerá cerrado del 24 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. La validación de documentos se reanudará a partir del 7 de enero de 2026.
From 2025-12-24 to 2026-01-06, the CRAI remain closed and the documents will be validated from 2026-01-07.
 
Miniatura

Fitxers

714282.pdf (847.37 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió acceptada

Data de publicació

2021-07-01

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Elsevier B.V., 2021
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/180424

Joint generalized quantile and conditional tail expectation regression for insurance risk analysis

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.03.006

Resum

Based on recent developments in joint regression models for quantile and expected shortfall, this paper seeks to develop models to analyse the risk in the right tail of the distribution of non-negative dependent random variables. We propose an algorithm to estimate conditional tail expectation regressions, introducing generalized risk regression models with link functions that are similar to those in generalized linear models. To preserve the natural ordering of risk measures conditional on a set of covariates, we add extra non-negative terms to the quantile regression. A case using telematics data in motor insurance illustrates the practical implementation of predictive risk models and their potential usefulness in actuarial analysis.

Matèries

Anàlisi de regressió, Risc (Assegurances), Teoria de la predicció, Assegurances d'automòbils

Matèries (anglès)

Regression analysis, Risk (Insurance), Prediction theory, Automobile insurance

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

GUILLÉN, Montserrat, BERMÚDEZ, Lluís, PITARQUE, Albert. Joint generalized quantile and conditional tail expectation regression for insurance risk analysis. _Insurance Mathematics and Economics_. 2021. Vol. 99, núm. July, pàgs. 1-8. [consulta: 25 de desembre de 2025]. ISSN: 0167-6687. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/180424]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre