Miniatura

Fitxers

noidgcm05.pdf (216.04 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2002

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/16906

Differential equations driven by fractional Brownian motion

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

A global existence and uniqueness result of the solution for multidimensional, time dependent, stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H> is proved. It is shown, also, that the solution has finite moments. The result is based on a deterministic existence and uniqueness theorem whose proof uses a contraction principle and a priori estimates.

Matèries

Equacions diferencials, Anàlisi estocàstica, Processos de moviment brownià

Matèries (anglès)

Differential equations, Stochastic analysis, Brownian motion processes

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Genètica, Microbiologia i Estadística)

Citació

NUALART, David, RASCANU, Aurel. Differential equations driven by fractional Brownian motion. _Collectanea Mathematica_. 2002. Vol. 53, núm. 1, pàgs. 55-81. [consulta: 11 de febrer de 2026]. ISSN: 0010-0757. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/16906]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre