Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/231408
Complex systems and statistical physics in housing markets
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
Complex systems far from thermodynamic equilibrium feature emergent behaviours that classical models cannot describe. Housing markets are an example, driving systemic financial risk and socia ly price indices analysed present heavy tails, confirming a high probability of crises. Mean squared displacement scaling reveals a short-term superdiffusive regime that transitions to subdiffusion, uncovering a finite market memory. Escape times display a strong temporal asymmetry, reaching upward barriers six times faster than downward ones. Using random matrix theory, we identify a dominant market mode alongside a secondary group mode in heterogeneous regions. These results introduce statistical physics into the understudied housing market, providing a framework directly applicable to systemic risk monitoring.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2026, Tutor: Josep Perelló Palou
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
GÓMEZ PLAZA, Ivan. Complex systems and statistical physics in housing markets. [consulted: 12 of September of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/231408