Document type
ArticleVersion
Published versionPublication date
Publication license
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/50703
Ecuaciones de recurrencia estocásticas en el cálculo de la prima de reaseguro Finite Risk
Journal Title
Director/Tutor
Journal ISSN
Volume Title
Related resource
Abstract
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es calcular el importe de la prima pura periódica que debe cobrar el reasegurador a la cedente en un reaseguro finite risk en ambiente financiero estocástico. El problema de la convolución de las diferentes variables aleatorias que intervienen en el cálculo de la prima lo hemos solucionado simulando, por Monte-Carlo, trayectorias de siniestralidad para el reasegurador aplicando posteriormente, en cada trayectoria simulada, los criterios de decisión financieros, esperanza, varianza y desviación. En los criterios de la varianza y de la desviación proponemos utilizar una ecuación de recurrencia estocástica para evitar el problema de la dependencia que existe entre los factores de capitalización estocásticos, obteniendo la prima de reaseguro en función del nivel de aversión al riesgo del reasegurador y de la volatilidad del tipo de interés. Palabras clave: Finite risk, ambiente estocástico, ecuación de recurrencia, simulación de Monte-Carlo, prima pura periódica.
Subject (English)
Citation
Citation
PONS CARDELL, M. Àngels and SARRASÍ VIZCARRA, Francisco Javier. Ecuaciones de recurrencia estocásticas en el cálculo de la prima de reaseguro Finite Risk. Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA. 2013. Vol. 14, num. 1, pags. 35-48. ISSN 1575-605X. [consulted: 14 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/50703