Miniatura

Fitxers

870316.pdf (1.8 MB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2023-04

Llicència de publicació

cc-by (c) Marvin Weidner., 2023
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/217593

Markov chain approximations for nonsymmetric processes

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.1016/j.spa.2023.01.009

Resum

The aim of this article is to prove that diffusion processes in $\mathbb{R}^d$ with a drift can be approximated by suitable Markov chains on $n^{-1} \mathbb{Z}^d$. Moreover, we investigate sufficient conditions on the edge weights which guarantee convergence of the associated Markov chains to such Markov processes. Analogous questions are answered for a large class of nonsymmetric jump processes. The proofs of our results rely on regularity estimates for weak solutions to the corresponding nonsymmetric parabolic equations and Dirichlet form techniques.

Matèries

Operadors diferencials, Teoremes de límit (Teoria de probabilitats), Convergència (Matemàtica), Processos de Markov

Matèries (anglès)

Differential operators, Limit theorems (Probability theory), Convergence, Markov processes

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

WEIDNER, Marvin. Markov chain approximations for nonsymmetric processes. _Stochastic Processes and their Applications_. 2023. Vol. 158, núm. 238-281. [consulta: 23 de gener de 2026]. ISSN: 0304-4149. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/217593]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre