Tipus de document
Treball de fi de grauData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/231463
Stochastic Volatility in a Continuous-Time Random Walk Model of Financial Markets
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
Contribució addicional
ISSN de la revista
Títol del volum
Resum
We develop a generalized continuous-time random walk (CTRW) formalism to describe asset price dynamics by coupling the classical Montroll-Weiss framework with stochastic volatility (SV) models, through Markovian volatility transitions. The study focuses on three primary features: (i) the derivation of a volatility-dependent Montroll-Weiss equation, (ii) the analysis of the distribution tails behaviour across time frames ranging from intraday horizons to a full trading year, and under variations of the SV parameters; and (iii) the determination of the diffusive behaviour of the price distribution through the assessment of its second-order moment.
Descripció
Treballs Finals de Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2026, Tutor: Josep Perelló Palou
Recurs relacionat
Matèries (anglès)
Citació
Col·leccions
Citació
SALA ORIOL, Hug. Stochastic Volatility in a Continuous-Time Random Walk Model of Financial Markets. [consulted: 3 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/231463