Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió acceptadaData de publicació
Tots els drets reservats
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/102782
Survival probabilities in bivariate risk models, with application to reinsurance
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
This paper deals with an insurance portfolio that covers two interdependent risks. The central model is a discrete-time bivariate risk process with independent claim increments. A continuous-time version of compound Poisson type is also examined. Our main purpose is to develop a numerical method for determining non-ruin probabilities over a finite-time horizon. The approach relies on, and exploits, the existence of a special algebraic structure of Appell type. Some applications in reinsurance to the joint risks of the cedent and the reinsurer are presented and discussed, under a stop-loss or excess of loss contract.
Matèries (anglès)
Citació
Citació
CASTAÑER, Anna, CLARAMUNT BIELSA, M. mercè, LEFÈVRE, Claude. Survival probabilities in bivariate risk models, with application to reinsurance. _Insurance Mathematics and Economics_. 2013. Vol. 53, núm. 3, pàgs. 632-642. [consulta: 25 de febrer de 2026]. ISSN: 0167-6687. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/102782]