Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Fitxers

Martinez Fernández Josep.pdf (456.18 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2018-06

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Martínez, 2018
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/125093

Random-walk model for valuing path-dependent financial instruments

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

In this paper we shall model the evolution of a market evolving within the framework of the non-arbitrage binomial pricing asset model using a Monte Carlo-based algorithm. Our goal is to study the value of an actual path-dependent structured financial product, so we can create a commercial strategy and commercialize it. To do this we study the sensibility of the product when we vary its defining parameters, so we understand how its price depends on them and we can adjust the parameters to profit

Descripció

Treballs Finals de Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2018, Tutor: Miquel Montero Torralbo

Matèries

Instruments financers, Mètode de Montecarlo, Treballs de fi de grau

Matèries (anglès)

Financial instruments, Monte Carlo method, Bachelor's theses

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Física

Citació

MARTÍNEZ FERNÀNDEZ, Josep. Random-walk model for valuing path-dependent financial instruments. [consulted: 18 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/125093

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre