Miniatura

Fitxers

Martinez Fernández Josep.pdf (456.18 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2018-06

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Martínez, 2018
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/125093

Random-walk model for valuing path-dependent financial instruments

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

In this paper we shall model the evolution of a market evolving within the framework of the non-arbitrage binomial pricing asset model using a Monte Carlo-based algorithm. Our goal is to study the value of an actual path-dependent structured financial product, so we can create a commercial strategy and commercialize it. To do this we study the sensibility of the product when we vary its defining parameters, so we understand how its price depends on them and we can adjust the parameters to profit

Descripció

Treballs Finals de Grau de Física, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2018, Tutor: Miquel Montero Torralbo

Matèries

Instruments financers, Mètode de Montecarlo, Treballs de fi de grau

Matèries (anglès)

Financial instruments, Monte Carlo method, Bachelor's theses

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Física

Citació

MARTÍNEZ FERNÀNDEZ, Josep. Random-walk model for valuing path-dependent financial instruments. [consulta: 23 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/125093]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre