Miniatura

Fitxers

tfg_zamora_font_oriol.pdf (697.79 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2020-06-28

Llicència de publicació

cc by-nc-nd (c) Oriol Zamora Font, 2022
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/190425

Large deviations

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

[en] The objective of this project is to give an introduction to the theory of large deviations (LDP), a topic in stochastic analysis that can be described as the asymptotic evaluation of small probabilities at exponential scale. We start with the fundamental and initial result by Cramér (1938) and then, we formulate general LDP principles. A basic result in the field of large deviations for stochastic processes is Schilder’s Theorem regarding Brownian motion. A proof of this result is given in Chapter 4. Finally, we develop part of the Freidlin-Wentzell theory and give an application to LDPs for stochastic differential equations. Large deviations is a very active research area with many applications namely, in statistics, finance, engineering, statistical mechanics and applied probability. Nevertheless, because of time and space constrains applications are not considered in this work.

Descripció

Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona: Curs: 2019-2020. Director: Marta Sanz-Solé

Matèries

Grans desviacions, Anàlisi estocàstica, Treballs de fi de màster

Matèries (anglès)

Large deviations, Stochastic analysis, Master's theses

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Matemàtica Avançada

Citació

ZAMORA FONT, Oriol. Large deviations. [consulta: 14 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/190425]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre