Una aplicación de RExcel para el cálculo de provisiones técnicas con modelo lineal generalizado

Abstract

Aplicativo de RExcel que realiza cálculo de provisiones técnicas de prestaciones pendientes para el caso en

que el modelo lineal generalizado tiene distribución de Poisson (sobredispersa) junto con función de enlace logarítmica y

por lo tanto tiene como caso particular el método Chain-Ladder. Contempla el cálculo de reservas por años de origen, por años de calendario y total. Y permite aplicar fórmulas analíticas o distribuciones estimadas mediante bootstrap.