Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió publicadaData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/216681
Large deviation principle for a stochastic heat equation with spatially correlated noise
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
In this paper we prove a large deviation principle (LDP) for a perturbed stochastic heat equation defined on $[0, T] \times[0,1]^d$. This equation is driven by a Gaussian noise, white in time and correlated in space. Firstly, we show the Holder continuity for the solution of the stochastic heat equation. Secondly, we check that our Gaussian process satisfies an LDP and some requirements on the skeleton of the solution. Finally, we prove the called Freidlin-Wentzell inequality. In order to obtain all these results we need precise estimates of the fundamental solution of this equation.
Matèries (anglès)
Citació
Citació
MÁRQUEZ, David (márquez carreras), SARRÀ, Mònica. Large deviation principle for a stochastic heat equation with spatially correlated noise. _Electronic Journal of Probability_. 2003. Vol. 8, núm. 12, pàgs. 1-39. [consulta: 16 de febrer de 2026]. ISSN: 1083-6489. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/216681]