Miniatura

Fitxers

510594.pdf (1.27 MB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2003

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/96764

Una aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de 'finite risk'

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

Si bien el reaseguro tradicional tiene como objeto exclusivo cubrir del riesgo de suscripción del asegurador cedente, en el Reasegur siniestros. G? parte o 1 Financiero Finite Risk esta cobertura se amplía al riesgo de que se produzcan variaciones en el tipo de interés al que están invertidas las 11 primas y al timingrisk o riesgo de anticipación de los pagos por En este trabajo planteamos un modelo actuarial basado en la simulación de MonteCarlo que cuantifica la prima del Reaseguro Finite Risk en un 11 contrato Cuota-Parte y en un contrato de Exceso de Pérdida

Matèries

Reassegurances, Models matemàtics, Matemàtica financera

Matèries (anglès)

Reinsurance, Mathematical models, Business mathematics

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

PÉREZ FRUCTUOSO, Ma. josé, SARRASÍ VIZCARRA, Francisco javier. Una aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de 'finite risk'. _Gerencia de riesgos y seguros _. 2003. Vol. 82, núm. 2n, pàgs. 21-32. [consulta: 25 de febrer de 2026]. ISSN: 0213-4314. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/96764]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre