Miniatura

Fitxers

695332.pdf (363.94 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2020-01

Llicència de publicació

cc-by (c) Bermúdez, Lluís et al., 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/149148

Modelling Unobserved Heterogeneity in Claim Counts Using Finite Mixture Models

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.3390/risks8010010

Resum

When modelling insurance claim count data, the actuary often observes overdispersion and an excess of zeros that may be caused by unobserved heterogeneity. A common approach to accounting for overdispersion is to consider models with some overdispersed distribution as opposed to Poisson models. Zero-inflated, hurdle and compound frequency models are typically applied to insurance data to account for such a feature of the data. However, a natural way to deal with unobserved heterogeneity is to consider mixtures of a simpler models. In this paper, we consider k-finite mixtures of some typical regression models. (...)

Matèries

Anàlisi de regressió, Variables (Matemàtica), Assegurances d'automòbils

Matèries (anglès)

Regression analysis, Variables (Mathematics), Automobile insurance

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

Citació

BERMÚDEZ, Lluís, KARLIS, Dimitris, MORILLO, Isabel. Modelling Unobserved Heterogeneity in Claim Counts Using Finite Mixture Models. _Risks _. 2020. Vol. 8, núm. 1(10), pàgs. 01-13. [consulta: 25 de gener de 2026]. ISSN: 2227-9091. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/149148]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre