Miniatura

Fitxers

memoria.pdf (571.39 KB)

Tipus de document

Treball de fi de màster

Data de publicació

2016-07

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Calatayud Gregori, Julia, 2016
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/107344

A theoretical study of a short rate model

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

The goal of this project is to do a theoretical study of a short interest rate model under the risk neutral probability, which is able to represent long range dependence. In order to do this, it will be explained the necessary literature to understand the model. Furthermore, we will expose the consequences of adapting this model for evaluating bonds and derivatives. In order to do this, we will use ambit processes which in general are not semimartingales. Our purpose is to see if these new models can capture the features of the bond market by extending popular models like the Vasicek model.

Descripció

Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2016, Director: José Manuel Corcuera Valverde

Matèries

Matemàtica financera, Tipus d'interès, Treballs de fi de màster, Bons

Matèries (anglès)

Business mathematics, Interest rates, Master's theses, Bonds

Citació

Col·leccions

Màster Oficial - Matemàtica Avançada

Citació

CALATAYUD GREGORI, Julia. A theoretical study of a short rate model. [consulta: 14 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/107344]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre