Miniatura

Fitxers

589233.pdf (180.14 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2010

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/34150

Exit times in non-Markovian drifting continuous-time random-walk processes

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.82.021102

Resum

By appealing to renewal theory we determine the equations that the mean exit time of a continuous-time random walk with drift satisfies both when the present coincides with a jump instant or when it does not. Particular attention is paid to the corrections ensuing from the non-Markovian nature of the process. We show that when drift and jumps have the same sign the relevant integral equations can be solved in closed form. The case when holding times have the classical Erlang distribution is considered in detail.

Matèries

Rutes aleatòries (Matemàtica), Processos estocàstics, Equacions integrals estocàstiques

Matèries (anglès)

Random walks (Mathematics), Stochastic processes, Stochastic integral equations

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Física de la Matèria Condensada)

Citació

MONTERO TORRALBO, Miquel, VILLARROEL, Javier. Exit times in non-Markovian drifting continuous-time random-walk processes. _Physical Review E_. 2010. Vol. 82, núm. 021102-1-021102-9. [consulta: 24 de gener de 2026]. ISSN: 1539-3755. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/34150]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre