| Issue Date | Title | Author(s) |
| 28-Jun-2024 | An introduction to stochastic integration | Boukfal Lazaar, Salim |
| 18-Jan-2019 | An introduction to the mathematical cornerstone of financial derivatives | Morera Morales, Adrià |
| 29-Jun-2017 | Càlcul estocàstic per a semimartingales i temps locals | Torre i Estévez, Víctor de la |
| 2000 | Chaotic Kabanov formula for the Azéma martingales | Privault, Nicolas; Solé, Josep Lluís; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 2014 | Delay Equations with Non-negativity Constraints Driven by a Hölder Continuous Function of Order $\beta \in\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ | Besalú, Mireia; Márquez, David (Márquez Carreras); Rovira Escofet, Carles |
| 15-Jan-2025 | Epidemiologia estocàstica | Martı́nez i Escribano, Isaac |
| 28-Jun-2018 | Una introducció a les equacions en derivades parcials estocàstiques | Torre i Estévez, Víctor de la |
| 18-Jan-2019 | El moviment brownià i la seva aplicació al càlcul estocàstic | Pi Jaumà, Irina |
| 2021 | On the strong convergence of multiple ordinary integrals to multiple Stratonovich integrals | Bardina i Simorra, Xavier; Rovira Escofet, Carles |
| 1982 | A singular stochastic integral equation | Nualart, David, 1951-; Sanz-Solé, Marta |
| 29-Jun-2017 | Stochastic differential equations and applications | Mascaró Monserrat, Pep M. |
| 18-Jan-2019 | Stochastic integrals and wong-zakai theorems | Armengol Collado, Josep-Maria |
| 28-Jun-2023 | Study of stochastic differential equations driven by fractional brownian motion | Serrat i Castella, Abel |
| 13-Jun-2022 | Teorema de Girsanov i aplicació al model de Black-Scholes | Ovejero Torres, Laura |
