Carregant...
Tipus de document
Treball de fi de màsterData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/144577
Risk quantification of an option portfolio through the introduction of the fuzzy Black-Scholes formula
Títol de la revista
Autors
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
The aim of this thesis is to quantify the market risk of an option portfolio under uncertainty. The fuzzy sets theory is introduced to model the parameters of the Black-Scholes option-pricing formula. Since the option price is calculated through the fuzzy Black-Scholes formula, we can compute the Value-at-Risk as a fuzzy number. By doing so, we aim to capture extra information that is lost in traditional models given the uncertainty derived from the fluctuations of financial markets. Finally, we want to conclude whether the introduction of the fuzzy sets theory is useful in order to improve the risk management.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Ana María Gil Lafuente
Matèries (anglès)
Citació
Citació
ANDREU I CUSCÓ, Pol. Risk quantification of an option portfolio through the introduction of the fuzzy Black-Scholes formula. [consulta: 22 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/144577]