Miniatura

Fitxers

655970.pdf (223.35 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2015

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Bahraoui, Zuhair et al., 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/97120

On the bivariate Sarmanov distribution and copula. An application on insurance data using truncated marginal distributions

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

The Sarmanov family of distributions can provide a good model for bivariate random variables and it is used to model dependency in a multivariate setting with given marginals. In this paper, we focus our attention on the bivariate Sarmanov distribution and copula with different truncated extreme value marginal distributions. We compare a global estimation method based on maximizing the full log-likelihood function with the estimation based on maximizing the pseudolog- likelihood function for copula (or partial estimation). Our aim is to estimate two statistics that can be used to evaluate the risk of the sum exceeding a given value. Numerical results using a real data set from the motor insurance sector are presented.

Matèries

Variables (Matemàtica), Variables aleatòries, Teoria de distribucions (Anàlisi funcional), Teoria de l'estimació

Matèries (anglès)

Variables (Mathematics), Random variables, Theory of distributions (Functional analysis), Estimation theory

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

BAHRAOUI, Zuhair, BOLANCÉ LOSILLA, Catalina, PELICAN, Elena, VERNIC, Raluca. On the bivariate Sarmanov distribution and copula. An application on insurance data using truncated marginal distributions. _Sort (Statistics and Operations Research Transactions)_. 2015. Vol. 39, núm. 2, pàgs. 1-22. [consulta: 10 de gener de 2026]. ISSN: 1696-2281. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/97120]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre