Miniatura

Fitxers

707490.pdf (351.49 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2020-10-01

Llicència de publicació

cc-by (c) Bolancé Losilla, Catalina et al., 2020
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/174610

A Sarmanov Distribution with Beta Marginals: An Application to Motor Insurance Pricing

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

https://doi.org/10.3390/math8112020

Resum

Background: The Beta distribution is useful for fitting variables that measure a probability or a relative frequency. Methods: We propose a Sarmanov distribution with Beta marginals specified as generalised linear models. We analyse its theoretical properties and its dependence limits. Results: We use a real motor insurance sample of drivers and analyse the percentage of kilometres driven above the posted speed limit and the percentage of kilometres driven at night, together with some additional covariates. We fit a Beta model for the marginals of the bivariate Sarmanov distribution. Conclusions: We find negative dependence in the high quantiles indicating that excess speed and night-time driving are not uniformly correlated.

Matèries

Risc (Assegurances), Assegurances d'automòbils, Anàlisi de regressió, Distribució (Teoria de la probabilitat), Control predictiu

Matèries (anglès)

Risk (Insurance), Automobile insurance, Regression analysis, Distribution (Probability theory), Predictive control

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

BOLANCÉ LOSILLA, Catalina, GUILLÉN, Montserrat, PITARQUE, Albert. A Sarmanov Distribution with Beta Marginals: An Application to Motor Insurance Pricing. _Mathematics_. 2020. Vol. 8, núm. 11, pàgs. 2020. [consulta: 23 de gener de 2026]. ISSN: 2227-7390. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/174610]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre