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2018-11

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Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/127804

Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles

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https://doi.org/10.26360/2018_4

Abstract

Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financiera.

Subject

Mercat financer, Índexs borsaris, Anàlisi espacial (Estadística)

Subject (English)

Financial market, Stock price indexes, Spatial analysis (Statistics)

Citation

Collections

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citation

ACUÑA, Carlos, BOLANCÉ LOSILLA, Catalina and TORRA PORRAS, Salvador. Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 2018. Vol. 24, num. 79-97. ISSN 0534-3232. [consulted: 8 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/127804

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