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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/102030
Crisis and financial contagion: new evidences and new methodological approach
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Resum
[spa] La tesis consiste en tres estudios empíricos que enfocan la crisis financiera, que se basan en las definiciones diferentes de definiciones de contagio financieras y empleo de accesos metodológicos. El primer capítulo define el contagio que enfoca los canales de transmisión de la crisis y usa la puesta en práctica de econometría espacial como un mecanismo para evaluar el contagio. A diferencia de otras metodologías la econometría usada, espacial permite para una expresión de los mecanismos de transmisión de crisis bajo suposiciones explícitas dinámicas espaciales. Los segundos y terceros capítulos consideran la definición "de shift-contagion", una definición que es sumamente útil para medir y probar el contagio. El segundo capítulo sigue una estrategia basada en la especificación de un factor aproximado modela y evalúa la presencia "de shift-contagion" que considera la presencia de roturas estructurales en la discrepancia de los factores comunes. El tercer capítulo analiza la presencia "de shift-contagion" que usa un nuevo procedimiento integrador que es robusto a los problemas principales econométricos de la serie de tiempo financiera, p. ej., la falta de contabilidad para la discrepancia heteroscedástica.
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Matèries (anglès)
Citació
Citació
VILLAR FREXEDAS, Óscar. Crisis and financial contagion: new evidences and new methodological approach. [consulta: 11 de desembre de 2025]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/102030]