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Métodos estocásticos de cálculo de provisiones incluyendo el efecto del año de calendario. Una aplicación con Shiny
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El presente trabajo busca desarrollar una aplicación con Shiny de RStudio para el cálculo estocástico de provisiones en seguros no vida que incluyen el efecto del año de calendario y obtener los resultados propuestos en los métodos deterministas de separación Aritmético (Verbeek, 1972) y Geométrico (Taylor, 1979), de forma que los inputs y outputs puedan ser visualizados a través de una interfaz gráfica interactiva. La metodología de cálculo hace uso del Modelo Lineal Generalizado y la técnica estadística de remuestreo o Bootstrapping propuesta por Björkwall et al. (2009, 2010) para la estimación de las reservas.
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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Teresa Costa, Eva Boj
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SAMACÁ AMAYA, Diego Armando. Métodos estocásticos de cálculo de provisiones incluyendo el efecto del año de calendario. Una aplicación con Shiny. [consulted: 11 of October of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/178718