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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/178718
Métodos estocásticos de cálculo de provisiones incluyendo el efecto del año de calendario. Una aplicación con Shiny
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Resum
El presente trabajo busca desarrollar una aplicación con Shiny de RStudio para el cálculo estocástico de provisiones en seguros no vida que incluyen el efecto del año de calendario y obtener los resultados propuestos en los métodos deterministas de separación Aritmético (Verbeek, 1972) y Geométrico (Taylor, 1979), de forma que los inputs y outputs puedan ser visualizados a través de una interfaz gráfica interactiva. La metodología de cálculo hace uso del Modelo Lineal Generalizado y la técnica estadística de remuestreo o Bootstrapping propuesta por Björkwall et al. (2009, 2010) para la estimación de las reservas.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Teresa Costa, Eva Boj
Matèries (anglès)
Citació
Citació
SAMACÁ AMAYA, Diego armando. Métodos estocásticos de cálculo de provisiones incluyendo el efecto del año de calendario. Una aplicación con Shiny. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/178718]