Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió publicadaData de publicació
Llicència de publicació
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/111228
On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process.
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
In this paper the process of aggregated claims in a non-life insurance portfolio as defined in the classical model of risk theory is modified. The Compound Poisson process is replaced with a more general renewal risk process with interoccurrence times of Erlangian type. We focus our analysis on the probability that the process of surplus reaches a certain level before ruin occurs, χ(u,b). Our main contribution is the generalization obtained in the computation of χ(u,b) for the case of interoccurrence time between claims distributed as Erlang(2, β) and the individual claim amount as Erlang (n, γ).
Matèries (anglès)
Citació
Citació
CLARAMUNT BIELSA, M. mercè, MÁRMOL, Maite, LACAYO, Ramón. On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process.. _Sort (Statistics and Operations Research Transactions)_. 2005. Vol. 29, núm. 2, pàgs. 235-248. [consulta: 23 de gener de 2026]. ISSN: 1696-2281. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/111228]