Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió acceptadaData de publicació
Tots els drets reservats
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/216550
Iterated logarithm law for anticipating stochastic differential equations
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
We prove a functional law of iterated logarithm for the following kind of anticipating stochastic differential equations
$$
\xi_t^u=X_0^u+\frac{1}{\sqrt{\log \log u}} \sum_{j=1}^k \int_0^t A_j^u\left(\xi_s^u\right) \circ d W_s^j+\int_0^t A_0^u\left(\xi_s^u\right) d s
$$
where $u>e, W=\left\{\left(W_t^1, \ldots, W_t^k\right), 0 \leq t \leq 1\right\}$ is a standard $k$ dimensional Wiener process, $A_0^u, A_1^u, \ldots, A_k^u: \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d$ are functions of class $\mathcal{C}^2$ with bounded partial derivatives up to order $2, X_0^u$ is a random vector not necessarily adapted and the first integral is a generalized Stratonovich integral .
Matèries (anglès)
Citació
Citació
MÁRQUEZ, David (Márquez Carreras) and ROVIRA ESCOFET, Carles. Iterated logarithm law for anticipating stochastic differential equations. Journal of Theoretical Probability. 2007. Vol. 21, num. 3, pags. 650-659. ISSN 0894-9840. [consulted: 18 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/216550