Carregant...
Fitxers
Tipus de document
ArticleVersió
Versió acceptadaData de publicació
Tots els drets reservats
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/216550
Iterated logarithm law for anticipating stochastic differential equations
Títol de la revista
Director/Tutor
ISSN de la revista
Títol del volum
Recurs relacionat
Resum
We prove a functional law of iterated logarithm for the following kind of anticipating stochastic differential equations
$$
\xi_t^u=X_0^u+\frac{1}{\sqrt{\log \log u}} \sum_{j=1}^k \int_0^t A_j^u\left(\xi_s^u\right) \circ d W_s^j+\int_0^t A_0^u\left(\xi_s^u\right) d s
$$
where $u>e, W=\left\{\left(W_t^1, \ldots, W_t^k\right), 0 \leq t \leq 1\right\}$ is a standard $k$ dimensional Wiener process, $A_0^u, A_1^u, \ldots, A_k^u: \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d$ are functions of class $\mathcal{C}^2$ with bounded partial derivatives up to order $2, X_0^u$ is a random vector not necessarily adapted and the first integral is a generalized Stratonovich integral .
Matèries (anglès)
Citació
Citació
MÁRQUEZ, David (márquez carreras), ROVIRA ESCOFET, Carles. Iterated logarithm law for anticipating stochastic differential equations. _Journal of Theoretical Probability_. 2007. Vol. 21, núm. 3, pàgs. 650-659. [consulta: 21 de gener de 2026]. ISSN: 0894-9840. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/216550]