Impacto de las noticias sobre la volatilidad de Bitcoin

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dc.contributor.advisorEl-Zein Ajour, Samer
dc.contributor.authorBadosa Tapia, Félix
dc.date.accessioned2022-11-28T10:32:06Z
dc.date.available2022-11-28T10:32:06Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Samer Ajour El Zeinca
dc.description.abstractEl presente trabajo consiste en un análisis del impacto de las noticias de prensa sobre la volatilidad de Bitcoin. Se realiza un análisis gráfico tomando una base de datos de noticias importada de un importante periódico económico nacional, y se observa el impacto de ciertas palabras clave sobre la serie de precios de Bitcoin. El análisis se complementa con un análisis estadístico basado en los modelos GARCH, y concretamente utilizando el modelo multivariante DCC. Este modelo muestra que las variables de estudio se correlacionan con la variable principal, concluyendo que sí es posible estimar el impacto que pueden tener las noticias sobre esta cryptomoneda.ca
dc.format.extent71 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2445/191165
dc.language.isospaca
dc.rightscc-by-nc-nd (c) Badosa Tapia, 2022
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.sourceMàster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)
dc.subject.classificationBitcoincat
dc.subject.classificationCorrelació (Estadística)cat
dc.subject.classificationAnàlisi multivariablecat
dc.subject.classificationPremsacat
dc.subject.classificationTreballs de fi de màstercat
dc.subject.otherBitcoineng
dc.subject.otherCorrelation (Statistics)eng
dc.subject.otherMultivariate analysiseng
dc.subject.otherPresseng
dc.subject.otherMaster's theseseng
dc.titleImpacto de las noticias sobre la volatilidad de Bitcoinca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisca

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