Fitxers

722767.pdf (1023.78 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2018

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/185062

Dynamic distances between stock markets: use of uncertainty indices measures

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

We discuss the benefits of using neighbourhood relations between stock markets based on time criteria, such as the time differences between countries and the simultaneous opening hours between markets, when they are compared with the distance in kilometres of their capitals (...)

Matèries

Mercat financer, Índexs borsaris, Anàlisi espacial (Estadística)

Matèries (anglès)

Financial market, Stock price indexes, Spatial analysis (Statistics)

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Citació

ACUÑA, Carlos, BOLANCÉ LOSILLA, Catalina and TORRA PORRAS, Salvador. Dynamic distances between stock markets: use of uncertainty indices measures. Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 2018. Vol. 24, num. 79-97. ISSN 0534-3232. [consulted: 29 of May of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/185062

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre