Amb motiu del tancament d'estiu, la validació de documents es reprendrà a partir del 28 d'agost de 2026. Disculpeu les molèsties.
Con motivo del cierre de verano, la validación de documentos se reanudará a partir del 28 de agosto de 2026. Disculpad las molestias
Due to the summer closure, document validation will resume starting August 28, 2026. We apologize for any inconvenience.

Files

memòria.pdf (400.86 KB)

Document type

Bachelor thesis

Publication date

2015-06-30

Publication license

cc-by-nc-nd (c) Marc Boixadera Sanchís, 2015
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/2445/68634

Estratègies d'inversió a temps continu sota el model brownià geomètric

Journal Title

Authors

Director/Tutor

Journal ISSN

Volume Title

Related resource

Abstract

The main goal of this project is to study the hedging trategy’s problem under the Geometric Brownian Motion market model. Because it is a continuous time model, it will be necessary to study the most important tools in stochastic calculus, like the Brownian motion, martingales, the stochastic integral, and finally, the Itô’s formula. Once it is done, we will introduce the financial markets, the the Black-Scholes market model under the non-arbitrage principle and it’s hedging strategies.

Description

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2015, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Subject

Moviment brownià, Treballs de fi de grau, Martingales (Matemàtica), Processos estocàstics, Mercat financer

Subject (English)

Brownian movements, Bachelor's theses, Martingales (Mathematics), Stochastic processes, Financial market

Citation

Collections

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citation

BOIXADERA SANCHÍS, Marc. Estratègies d'inversió a temps continu sota el model brownià geomètric. [consulted: 10 of August of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/68634

Export metadata

JSON - METS

Share record