Miniatura

Fitxers

memòria.pdf (400.86 KB)

Tipus de document

Treball de fi de grau

Data de publicació

2015-06-30

Llicència de publicació

cc-by-nc-nd (c) Marc Boixadera Sanchís, 2015
Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/68634

Estratègies d'inversió a temps continu sota el model brownià geomètric

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

Resum

The main goal of this project is to study the hedging trategy’s problem under the Geometric Brownian Motion market model. Because it is a continuous time model, it will be necessary to study the most important tools in stochastic calculus, like the Brownian motion, martingales, the stochastic integral, and finally, the Itô’s formula. Once it is done, we will introduce the financial markets, the the Black-Scholes market model under the non-arbitrage principle and it’s hedging strategies.

Descripció

Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2015, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

Matèries

Moviment brownià, Treballs de fi de grau, Martingales (Matemàtica), Processos estocàstics, Mercat financer

Matèries (anglès)

Brownian movements, Bachelor's theses, Martingales (Mathematics), Stochastic processes, Financial market

Citació

Col·leccions

Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Citació

BOIXADERA SANCHÍS, Marc. Estratègies d'inversió a temps continu sota el model brownià geomètric. [consulta: 20 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/68634]

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre