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Treball de fi de màsterData de publicació
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Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/225289
Modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros: Análisis y solvencia en el ramo No Vida
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Resum
Este trabajo analiza el impacto de las modalidades de reaseguro (cuota-parte, exceso de pérdida y exceso de siniestralidad) basadas en el número de siniestros, una metodología poco común en la práctica reaseguradora. Se estudia cómo varían las primas del reasegurador y de la cedente al modificar parámetros importantes, como la cuota de cesión o retención, y la función de distribución del coste de los siniestros. También se evalúa el efecto de modificar el número de siniestros cubiertos. Además, se incorpora el cálculo de la probabilidad de insolvencia de la cedente. Todo este análisis se fundamenta mediante la simulación de Montecarlo.
Descripció
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutor: Francisco Javier Sarrasí Vizcarra
Matèries (anglès)
Citació
Citació
VILARNAU MARTÍNEZ, Ana. Modalidades de reaseguro basadas en el número de siniestros: Análisis y solvencia en el ramo No Vida. [consulta: 26 de gener de 2026]. [Disponible a: https://hdl.handle.net/2445/225289]